Terso Beniaggio používa stochastické modely a dátovú inteligenciu na analýzu veľkých objemov trhových údajov v reálnom čase, označovanie zmien rizika a generovanie prevádzkových odporúčaní. Každé spracovanie je sprevádzané konzultovateľnou dennou správou.
Objavte platformuPanel zobrazuje aktuálne vystavenie riziku, aktívne odporúčania a históriu hlásení, aktualizované každý pracovný deň.
Portfólio alebo investičný plán si vyžaduje neustále sledovanie desiatok premenných: objemy obchodov, sektorové správy, korelácie medzi aktívami, variácie volatility. Táto analýza sa vykonáva ručne, každý týždeň trvá hodiny a často zaostáva za pohybom trhu.
Cena nie je len čas: je to hodnota rozhodnutí urobených na základe už zastaraných údajov. Prediktívne modely Terso Beniaggio spracúvajú rovnaké údaje v reálnom čase a označujú významné zmeny skôr, ako sa stanú viditeľnými v tradičnom reportovaní.
Systém kombinuje stochastické modely, spracovanie v reálnom čase a pravidlá optimalizácie rizika. Nižšie je uvedené krátke vysvetlenie každého komponentu.
Stochastické modely odhadujú pravdepodobnosť rôznych trhových scenárov z časových radov a aktuálnych signálov. V praxi systém nepredpovedá jeden výsledok, ale priraďuje pravdepodobnosť viacerým scenárom, čo umožňuje posúdiť riziká a príležitosti s väčšou presnosťou ako špecifická analýza.
Každé odporúčanie je sprevádzané indexom rizikovej expozície vypočítaným porovnaním historickej volatility a korelácií medzi aktívami. Keď index prekročí definovaný prah, systém signalizuje potrebu kontroly.
Ten istý analytický nástroj spracováva údaje pre portfóliá rôznych veľkostí, od jednej pozície až po väčší súbor aktív. Odporúčania zostávajú primerané kapitálovému a rizikovému profilu uvedenému počas fázy konfigurácie.
Ústrednou súčasťou platformy nie je samotná predpoveď, ale možnosť kontroly výsledkov v čitateľnej forme, deň čo deň.
Správa poskytuje viac než len zobrazenie súhrnného výsledku. Uvádza zloženie aktívnych odporúčaní, odhadovanú rizikovú expozíciu a odchýlku od referenčnej referenčnej hodnoty, aby bolo možné porovnať výsledky s objektívnymi parametrami namiesto spoliehania sa na subjektívny úsudok.
Tri fázy navrhnuté tak, aby vyžadovali malé počiatočné úsilie a rýchlu dennú kontrolu.
Pripojte relevantné zdroje údajov – portfólio, trhový zdroj, osobné rizikové parametre. Operácia vyžaduje vyplnenie úvodného profilu a nevyžaduje technické zručnosti.
Prediktívny mechanizmus spracováva údaje v reálnom čase a generuje prevádzkové odporúčania, pričom aktualizuje odhadované vystavenie riziku pri každej významnej zmene trhu.
Každý pracovný deň dostanete správu s výsledkami, aktívnymi odporúčaniami a ukazovateľmi rizika. Kontrola trvá len niekoľko minút, čím sa prevádzkové úsilie udržiava na nízkej úrovni.
Použité stochastické modely odhadujú pravdepodobnosti, nie istoty. Každé odporúčanie podlieha limitu vystavenia riziku definovanému počas konfigurácie profilu a prahové hodnoty je možné kedykoľvek upraviť.
Počiatočné nastavenie vyžaduje vyplnenie rizikového profilu a pripojenie zdrojov údajov, čo zvyčajne trvá jednu reláciu. Následne sa záväzok redukuje na čítanie dennej správy, ktorá sumarizuje odporúčania a rizikové ukazovatele.
Portfóliové a trhové údaje sa používajú výlučne na analýzu a generovanie správ. Platforma nezdieľa tieto údaje s tretími stranami na komerčné účely, ktoré nesúvisia s poskytovaním služby.
Počiatočné nastavenie trvá niekoľko minút. Prvý denný prehľad je k dispozícii na konci prvého spracovania prepojených údajov.