I modelli algoritmici sono sicuri?

I modelli stocastici utilizzati stimano probabilità, non certezze. Ogni raccomandazione è soggetta a un limite di esposizione al rischio definito in fase di configurazione del profilo, e le soglie restano modificabili in qualsiasi momento.

Quanto tempo richiede l'utilizzo quotidiano?

La configurazione iniziale richiede la compilazione di un profilo di rischio e il collegamento delle fonti dati, un'operazione che generalmente si esaurisce in una sessione. Successivamente, l'impegno si riduce alla lettura del report giornaliero, che riporta in forma sintetica le raccomandazioni e gli indicatori di rischio.

Come vengono gestiti i dati?

I dati di portafoglio e di mercato sono utilizzati esclusivamente per l'elaborazione delle analisi e la generazione dei report. La piattaforma non condivide questi dati con soggetti terzi per finalità commerciali estranee all'erogazione del servizio.

Terso Beniaggio, paredzamās analīzes platforma un finanšu datu uzraudzības informācijas panelis

Investīciju lēmumi tiek pieņemti, pamatojoties uz prognozējošiem modeļiem, ar katru dienu pārbaudāmu pārskatu

Terso Beniaggio izmanto stohastiskos modeļus un datu izlūkošanas informāciju, lai reāllaikā analizētu lielu tirgus datu apjomu, atzīmētu riska izmaiņas un radītu darbības ieteikumus. Katrai apstrādei ir pievienots ikdienas pārskats, ar kuru var iepazīties.

Atklājiet platformu

Informācijas panelī tiek parādīta pašreizējā riska pakāpe, aktīvi ieteikumi un pārskatu vēsture, kas tiek atjaunināta katru darba dienu.

Manuālā analīze nevar iet kopsolī ar tirgiem

Portfelis vai investīciju plāns prasa pastāvīgu desmitiem mainīgo lielumu uzraudzību: tirdzniecības apjomu, nozares jaunumus, korelācijas starp aktīviem, svārstīguma svārstības. Šī analīze, kas veikta ar rokām, katru nedēļu aizņem stundas un bieži atpaliek no tirgus kustības.

Izmaksas nav tikai laiks: tā ir lēmumu vērtība, kas pieņemti, izmantojot jau novecojušus datus. Terso Beniaggio prognozējošie modeļi apstrādā tos pašus datus reāllaikā, atzīmējot būtiskas izmaiņas, pirms tās kļūst redzamas tradicionālajā pārskatā.

Terso Beniaggio, datu analīzes komanda, kas strādā pie prognozējošiem modeļiem

Kā darbojas analītikas dzinējs

Sistēma apvieno stohastiskos modeļus, reāllaika apstrādi un riska optimizācijas noteikumus. Tālāk ir sniegts īss katra komponenta skaidrojums.

Stohastiskie modeļi

Prognozējošā analītika

Stohastiskie modeļi novērtē dažādu tirgus scenāriju iespējamību no laikrindām un pašreizējiem signāliem. Praksē sistēma neparedz vienu iznākumu, bet piešķir iespējamību vairākiem scenārijiem, ļaujot riskus un iespējas novērtēt precīzāk nekā konkrēta analīze.

Ekspozīcijas pārvaldība

Riska optimizācija

Katram ieteikumam ir pievienots riska riska indekss, kas aprēķināts, salīdzinot vēsturisko svārstīgumu un korelācijas starp aktīviem. Kad indekss pārsniedz noteikto slieksni, sistēma signalizē par pārskatīšanas nepieciešamību.

Proporcionalitāte

Mērogojami ieteikumi

Viena un tā pati analīzes programma apstrādā datus par dažāda lieluma portfeļiem — no vienas pozīcijas līdz lielākai līdzekļu kopai. Ieteikumi joprojām ir samērīgi ar kapitāla un riska profilu, kas norādīts konfigurācijas posmā.

Ikdienas caurspīdīgums: pārskats, kuru varat pārbaudīt katru dienu

Platformas centrālā sastāvdaļa nav pati prognoze, bet gan iespēja dienu no dienas pārbaudīt rezultātus lasāmā formā.

Ziņojums, kas datēts ar 12. martu Publicēts

Dienas raža+0,34%

Pakļaušana riskamMērens

Aktīvi ieteikumi7

Novirze no etalona+0,11 p.p.

Pārskats tiek ģenerēts katru darba dienu ar fiksētu publicēšanas laiku.
Lai pārbaudītu tendences laika gaitā, var skatīt vēsturiskos datus.
Aprēķinu metodika aprakstīta netehniskā valodā.

Pārskats sniedz vairāk nekā tikai apkopotu rezultātu. Tas ziņo par aktīvo ieteikumu sastāvu, aplēsto riska pakāpi un novirzi no atsauces etalona, lai varētu salīdzināt rezultātus ar objektīviem parametriem, nevis paļauties uz subjektīvu spriedumu.

Ceļš no datu integrācijas līdz darbības norādēm

Trīs fāzes, kas paredzētas nelielai sākuma piepūlei un ātrai ikdienas pārskatīšanai.

Datu integrācija

Savienojiet attiecīgos datu avotus — portfeli, tirgus plūsmu, personīgo riska parametrus. Operācijai ir jāaizpilda sākotnējais profils un nav nepieciešamas tehniskas prasmes.
Nepārtraukta analīze

Prognozējošais dzinējs apstrādā datus reāllaikā un ģenerē darbības ieteikumus, atjauninot aptuveno riska ekspozīciju ar katru būtisku tirgus izmaiņu.
Optimizācija un atskaites

Katru darba dienu saņemat atskaiti ar rezultātiem, aktīviem ieteikumiem un riska rādītājiem. Pārskatīšana aizņem tikai dažas minūtes, tādējādi samazinot darbības piepūli.

Jautājumi par metodiku

Vai algoritmiskie modeļi ir droši?

Stohastiskajos modeļos tika izmantotas aplēses varbūtības, nevis noteiktības. Uz katru ieteikumu attiecas riska iedarbības ierobežojums, kas noteikts profila konfigurēšanas laikā, un sliekšņus var mainīt jebkurā laikā.

Cik ilgu laiku aizņem ikdienas lietošana?

Sākotnējai iestatīšanai ir jāaizpilda riska profils un jāpievieno datu avoti, kas parasti aizņem vienu sesiju. Pēc tam apņemšanās tiek samazināta līdz ikdienas pārskata lasīšanai, kurā apkopoti ieteikumi un riska rādītāji.

Kā tiek pārvaldīti dati?

Portfeļa un tirgus dati tiek izmantoti tikai atskaišu analīzei un ģenerēšanai. Platforma neizpauž šos datus trešajām personām komerciālos nolūkos, kas nav saistīti ar pakalpojuma sniegšanu.

Novērtējiet platformu, sākot no saviem datiem

Sākotnējā iestatīšana aizņem dažas minūtes. Pirmais dienas pārskats ir pieejams pirmās saistīto datu apstrādes beigās.

Sāciet tūlīt Izlasiet bieži uzdotos jautājumus